Bot giao dịch cho tài sản tiền điện tử

Tiêu đề gốc: Giao dịch tài sản tiền điện tử Robot

Tác giả gốc: Janny Kul (Dịch: Xiao L)

Nguồn gốc: Blue Fox Notes

Là một loại tài sản, tiền điện tử rất dễ biến động và biến động lớn. Nếu bạn là người mua hoặc người nắm giữ, sự biến động có thể không phải là điều bạn mong muốn. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mất 20% tổng số tiền khó kiếm được trong một ngày.

Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch, sự biến động là điều phổ biến.

Mua thấp khi thị trường khởi sắc và bán khi thị trường phấn khích để giảm bớt rủi ro thực sự là yếu tố sống còn của việc trở thành nhà tạo lập thị trường cho một ngân hàng đầu tư.

Sẽ thật tuyệt phải không nếu áp dụng các nguyên tắc tương tự để tạo ra một thuật toán và sau đó tự động hóa toàn bộ quá trình thiết lập?

Chính xác thì bot giao dịch tiền điện tử là gì?

Bot giao dịch tiền điện tử là một máy tính A chương trình tự động hóa việc mua và bán các loại tiền điện tử khác nhau trong một khoảng thời gian thích hợp, với mục tiêu tạo ra lợi nhuận.

Đây là nghĩa đen.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả robot giao dịch đều kiếm được tiền, trên thực tế, hầu hết chúng đều không kiếm được tiền. (Blue Fox Lưu ý: Vì vậy, nếu bạn thực sự cần chọn robot giao dịch, bạn phải xem xét cẩn thận tất cả các khía cạnh.)

Sau đó, lý tưởng nhất là robot thực sự có thể tạo ra lợi nhuận với cùng mức lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro so với khi bạn chỉ mua và việc nắm giữ token sẽ cao hơn.

Khi tôi nói điều chỉnh theo rủi ro, ý tôi là lợi nhuận dương của bạn tốt hơn lợi nhuận âm khi đầu tư. Để chứng minh điều này, hãy xem xét một cái gì đó như thế này:

Bạn sẽ chọn cái nào:

l Lợi nhuận hàng ngày là 1% mỗi ngày và không có lợi nhuận âm. Lợi nhuận cuối cùng cho cả năm là 250%.

l +10% lợi nhuận vào thứ Hai , -5% lợi nhuận vào thứ Ba, +3% lợi nhuận vào thứ Tư (v.v.), với lợi nhuận cả năm là 500%.

Mong bạn chọn cái đầu tiên.

Thấy không? Ví dụ đầu tiên có sự kiên trì. Khi một cái gì đó bền vững, rủi ro của nó sẽ giảm đi.

Trên thực tế, ngay cả khi ví dụ thứ hai có lợi nhuận hàng năm là 1000%, bạn vẫn nên ưu tiên lợi nhuận ổn định của ví dụ đầu tiên.

Bí mật ở đây là tất cả đều liên quan đến lãi suất kép: 1,01²⁵⁰-1 = 1103%, nhưng điều đó nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Vấn đề ở đây là với lựa chọn lợi nhuận nhất quán (mạnh) so với tàu lượn siêu tốc, bạn nên chọn tính bền vững ngay cả khi tàu lượn siêu tốc mang lại cho bạn lợi nhuận cao hơn.

Lợi nhuận cao là chưa đủ, bạn cần lợi nhuận cao được điều chỉnh theo rủi ro. Đây chính xác là điều khiến các bot giao dịch tiền điện tử trở nên thú vị. Nếu có thể tìm ra cách để nắm bắt phần lớn sự gia tăng của tiền điện tử mà không bị ảnh hưởng trực tiếp thông thường, thì đó sẽ là một đề xuất đầu tư hấp dẫn hơn là nắm giữ tiền tệ.

Bot giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào ?

Robot giao dịch phức tạp nhất hoạt động bằng cách sử dụng 3 bộ phận chuyển động:

[Trình tạo tín hiệu] - > [Phân bổ rủi ro] - > [Thực thi]

1. Bộ tạo tín hiệu

Đây là phần dự đoán. Nhập một số dữ liệu vào bộ tạo tín hiệu để tạo ra một số đầu ra tín hiệu mua hoặc bán. Nếu bạn thấy bất kỳ bot nào sử dụng "chỉ báo kỹ thuật", tốt nhất bạn không nên cố gắng giao tiếp bằng mắt và chỉ cần lùi lại từ từ. (Lưu ý của Blue Fox: Ý của tác giả là tốt nhất nên tránh xa những robot nhấn mạnh vào "các chỉ báo kỹ thuật".)

2. Phân bổ rủi ro

Điều này yêu cầu tín hiệu mua hoặc bán và xác định kích thước của âm lượng. Ví dụ: chúng ta nên phân bổ toàn bộ vốn của mình cho giao dịch này hay chỉ một phần? Chúng ta nên mua tất cả cùng một lúc hay mua theo cách chẵn? Bây giờ chúng ta đã biết hướng đi và số lượng muốn mua hoặc bán, tiếp theo là phần thực sự thực hiện giao dịch.

3. Thực thi

Nếu bạn cần Nếu bạn mua nhiều cùng một lúc, chẳng hạn như nếu bạn phải mua tài sản trị giá 10 triệu đô la cho 500 khách hàng, có thể bạn không muốn thực hiện điều đó trong một giao dịch vì bạn khó có thể có được mức giá lý tưởng.

Lý tưởng nhất là bạn muốn dàn trải các đơn đặt hàng của mình trên toàn thị trường. Nếu bạn có cùng một bot với 1.000 người khác và tất cả các bạn đều đang chạy trong các trường hợp bị ngắt kết nối, nghĩa là họ không liên lạc với nhau thì điều đó thực sự mang lại cho bạn bất lợi về giá.

Cả ba phần (tín hiệu, rủi ro và thực thi) đều yêu cầu các thuật toán và quy trình tối ưu hóa riêng biệt. Nếu bạn có một bot tránh được bất kỳ phần nào ở trên thì bạn có thể bỏ qua chúng và một bot như vậy sẽ không mang lại cho bạn bất kỳ lợi nhuận nào.

Sự khác biệt giữa Robot giao dịch và con người là gì?

1. Hoạt động. Trong khi robot có thể hoạt động 24/7 thì con người cần ngủ và nghỉ ngơi.

2. Tốc độ. Robot hoạt động nhanh hơn, còn thời gian suy nghĩ cộng với thời gian phản ứng của con người sẽ chậm hơn.

3. Không có cảm xúc. Robot không bị ảnh hưởng bởi lòng tham hay sự sợ hãi. Họ luôn đưa ra những quyết định có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn về mặt thống kê.

4. Công suất. Robot có thể xử lý hàng gigabyte dữ liệu mỗi giây. Con người khó có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Có rất nhiều lợi ích khi chạy bot. Tất cả đều tập trung vào thực tế là họ có những kỹ năng khác với con người. Robot nhất quán và đơn điệu. Để thu được lợi ích, bạn cần phải nhất quán và nói thẳng ra là làm tất cả những điều phản nhân loại.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là robot, bất kỳ robot nào, sẽ chỉ hoạt động tốt như con người đã tạo ra nó. Câu ngạn ngữ xưa vẫn đúng, rác đi vào, rác đi ra.

Có một số cách con người sẽ giành chiến thắng, ở đây chủ yếu là suy nghĩ chủ quan.

Nếu không có kết quả cụ thể gắn liền với một thông tin cụ thể và cần phải có tư duy cấp độ hai hoặc tư duy thứ hai để hiểu ý nghĩa của nó, thì tốt hơn hết bạn nên thực hiện nó thông qua con người. Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về điều này vì bất cứ khi nào bot đạt đến trạng thái khá chủ quan, nó có thể chọn không đầu tư.

Các giao dịch khác nhau của thuật toán robot giao dịch?

Không cần quá kỹ thuật, thực sự chỉ có hai thuật toán được sử dụng. Các thuật toán này sẽ được ngụy trang theo nhiều cách khác nhau và được đóng gói thành những thứ khác nhau, nhưng thực chất chúng chủ yếu là hai thuật toán này.

1. Động lượng

Giá tăng nếu chúng ta nghĩ giá sẽ tiếp tục tăng = mua và ngược lại. Theo thống kê, hầu hết các chiến lược theo đà tăng trưởng không phải lúc nào cũng thắng, nhưng khi thành công thì lợi nhuận của chúng rất đáng kể. Tỷ lệ lãi lỗ khoảng 55%, tỷ lệ lãi lỗ 70% là tương đương với mức phổ biến và có thể kiếm tiền.

2. Hồi quy trung bình

Giá tăng khi chúng tôi cho rằng giá sẽ giảm = bán và ngược lại. Ngược lại, hầu hết các chiến lược đảo chiều trung bình thường thắng nhiều hơn thua, tuy nhiên, mức lãi và lỗ tương đối nhỏ. Tỷ lệ thắng/thua khoảng 70% và tỷ lệ thắng/thua khoảng 55% là khá phổ biến và có thể kiếm tiền.

Vâng, nó đơn giản như vậy.

Một yếu tố thường bị bỏ qua là Phí, điều này có thể tác động đáng kể đến lợi nhuận của bạn. Chi phí xử lý của bạn (được trả cho sàn giao dịch) cũng như chi phí giao dịch (đặt giá thầu) sẽ có tác động rất lớn đến bot của bạn. Phí giao dịch sẽ khác nhau cho dù bot là người nhận thanh khoản (thụ động) hay người tạo thanh khoản (hoạt động).

Các thuật toán tốt nhất quản lý tỷ lệ giao dịch mua theo đơn đặt hàng và có thể giao dịch linh hoạt trên nhiều sàn giao dịch dựa trên chi phí giao dịch tối ưu. Nếu mọi giao dịch đều mang tính hung hãn, thì bot chỉ có thể đạt được một lợi thế thống kê nhỏ, lợi thế này có thể bị phí giao dịch ăn hết hoàn toàn.

Bot giao dịch tiền điện tử có thể kiếm tiền không?

Hiện tại tôi chưa thử nghiệm quá nhiều bot. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm những người bạn tốt trên reddit và các blog khác để xem những người bạn đã sử dụng bot giao dịch có điểm gì chung.

"Cho dù tôi thiết lập robot như thế nào, tất cả các robot giao dịch thương mại mà tôi thử đều thua lỗ so với việc mua và giữ." - intertron

"Nếu bot giao dịch hoạt động, mọi người sẽ sử dụng nó. Những bot riêng tư đó không được đưa vào đây, Chúng được BlackRock và các công ty thương mại lớn khác sử dụng. Chúng tôi chưa bao giờ có quyền truy cập vào dữ liệu và nhóm phát triển của họ." - Vibrate

"Có thể nói rằng những bot Tốt nhất chưa từng được biết đến và sẽ không bao giờ được cung cấp cho bạn." - Kai Sedgwick qua Coin Trellis

"Đây là một cách tuyệt vời để khiến ai đó mất hết tiền... nếu mọi người không biết họ đang ở trong thị trường Những gì đã được thực hiện trên họ, tôi không thể mong đợi họ có thể... Thiết lập bot" - Person51389

Đáng buồn thay, hiện tại, thực tế đang xảy ra là các bot giao dịch đã được cung cấp rộng rãi cho công chúng. Giao dịch thuật toán có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự là có sự khác biệt rất lớn giữa kiến thức của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tin tặc xây dựng các thuật toán này và cung cấp chúng cho công chúng.

Thực tế là nhiều diễn đàn công khai vẫn coi phân tích kỹ thuật là một công cụ đầu tư khả thi giúp bạn hình dung được phạm vi của vấn đề. Đừng để tôi bắt đầu trang bị quá mức.

Bạn nên chú ý điều gì khi chọn robot giao dịch

Trước khi mua/sử dụng/đầu tư vào bất kỳ robot giao dịch nào, hãy tự hỏi bản thân ba câu hỏi:

1. Lãnh đạo cấp cao trong công ty Mức độ kinh nghiệm chuyên môn của bạn là gì? Nếu họ không quản lý tài sản trị giá hơn 100 triệu USD và không có thành tích tốt, bạn nên suy nghĩ kỹ.

2. Thuật toán của họ có được biết đến rộng rãi và sẵn có cho mọi người không? Nếu họ cung cấp cho bạn dữ liệu cấp giao dịch, thuật toán của họ có thể dễ dàng được sao chép. Nếu đúng như vậy thì robot của họ dù có bao nhiêu “lợi thế” cũng sẽ sớm cạn kiệt.

3. Thành công của họ có phù hợp với thành công của bạn không? Họ có sẵn sàng cắt giảm phí nếu bạn thua lỗ không? Nếu bạn kiếm được tiền thì họ cũng kiếm được tiền phải không? Nếu họ chỉ cung cấp cho bạn một nền tảng và để bạn tự tìm hiểu thì đó chắc chắn không phải là điều tốt trừ khi bạn biết chính xác mình đang làm gì.

Thật không may, việc chọn robot giao dịch không hề đơn giản bằng việc trả lời ba câu hỏi này. Theo tôi, cuối cùng mọi chuyện đều do con người. Hãy quên đi việc tiếp thị của công ty và thay vào đó hãy tự hỏi bản thân, bạn có thực sự tin tưởng người mà bạn đang đầu tư tiền của mình vào không?

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia