Giải thích sâu sắc về quan điểm của Ủy ban Basel về tiền điện tử. Bạn không thể bỏ qua những chi tiết này.

Vào ngày 10 tháng 6, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel đã ban hành một tài liệu liệt kê Bitcoin là loại rủi ro cao nhất trong các đề xuất vốn ngân hàng và đề xuất rằng trọng số rủi ro của tài sản Bitcoin là 1250%. Người ta khuyến nghị rằng các ngân hàng phân bổ đủ vốn Dự trữ để bù đắp đầy đủ mọi tổn thất do Bitcoin gây ra.

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng là một tổ chức chính thức của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Ý, được thành lập vào cuối năm 1974 bởi ngân hàng trung ương của mười quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, Canada, Bỉ và Thụy Điển. Mặc dù bản thân Ủy ban Basel không có quyền quản lý xuyên biên giới theo luật định vì các thành viên của Ủy ban đến từ các nước phát triển lớn trên thế giới, nhưng nhìn chung người ta kỳ vọng rằng các quốc gia sẽ dần dần thực hiện các tiêu chuẩn quy định và nguyên tắc hướng dẫn do ủy ban đặt ra dựa trên chính sách của họ. điều kiện thực tế.

Các tài liệu chính thức do Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng công bố cho thấy rằng mặc dù các ngân hàng hiện hạn chế tiếp xúc với tài sản tiền điện tử, nhưng vì tiền điện tử -Tài sản và các dịch vụ liên quan tiếp tục phát triển và đổi mới, và một số ngân hàng ngày càng quan tâm đến chúng, việc thiếu biện pháp xử lý an toàn cụ thể có thể làm tăng mối lo ngại về ổn định tài chính toàn cầu và rủi ro đối với hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở đó, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng đã đưa ra khuyến nghị giám sát này.

Rhythm đã trích đoạn tài liệu và chỉnh sửa nó hai lần.

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng xác định tài sản tiền điện tử như thế nào?

Ủy ban Basel định nghĩa tài sản tiền điện tử là “chủ yếu dựa vào mật mã và sổ cái phân tán và có thể được sử dụng để thanh toán hoặc mục đích đầu tư của tài sản kỹ thuật số tư nhân (xem FSB( 2020) Văn bản).."

Ủy ban đã thực hiện công việc gì trong lĩnh vực quản lý tài sản kỹ thuật số?

1. Giám sát chặt chẽ các diễn biến về thị trường và quy định liên quan đến tài sản tiền điện tử và đánh giá tác động của những diễn biến đó đối với hệ thống ngân hàng ;

2. Định lượng mức độ tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp của ngân hàng với tài sản tiền điện tử thông qua các hoạt động thu thập dữ liệu thường xuyên;

3. Tiến hành đánh giá thận trọng thích hợp đối với việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử của ngân hàng.

Các nguyên tắc quản lý đối với tài sản tiền điện tử

Nguyên tắc rủi ro như nhau, hoạt động bình đẳng và yêu cầu bình đẳng. So với tài sản truyền thống, tài sản tiền điện tử có cùng chức năng kinh tế và cùng rủi ro phải có cùng vốn, tính thanh khoản và các yêu cầu khác như tài sản truyền thống. Các khuôn khổ thận trọng nên áp dụng khái niệm "trung lập về công nghệ" và không nên thúc đẩy hoặc ngăn cản một cách rõ ràng các thiết kế sử dụng các công nghệ cụ thể.

Nguyên tắc đơn giản. Tài sản mã hóa hiện là một loại tài sản tương đối nhỏ đối với các ngân hàng. Khi thị trường, công nghệ và các dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử vẫn đang phát triển, cần có cách tiếp cận đơn giản và cẩn thận mà về nguyên tắc có thể được xem xét lại trong tương lai dựa trên sự phát triển của tài sản tiền điện tử.

Nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu. Bất kỳ cách xử lý thận trọng nào đối với tài sản tiền điện tử do ủy ban chỉ định sẽ tạo thành các tiêu chuẩn tối thiểu đối với các ngân hàng hoạt động quốc tế. Các khu vực pháp lý có quyền tự do thực hiện các biện pháp bổ sung hoặc bảo thủ hơn nếu cần thiết. Do đó, việc cấm các ngân hàng tiếp xúc với tài sản tiền điện tử cũng được coi là phù hợp với các tiêu chuẩn thận trọng toàn cầu.

Ủy ban xem tài sản tiền điện tử như thế nào?  

Sự phát triển của tài sản tiền điện tử và các dịch vụ liên quan có khả năng gây ra các vấn đề về ổn định tài chính và tăng rủi ro mà các ngân hàng phải đối mặt. Một số tài sản tiền điện tử nhất định có mức độ biến động cao và có thể gây rủi ro cho ngân hàng khi mức độ phơi nhiễm tăng lên, bao gồm rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động (bao gồm rủi ro gian lận và rủi ro mạng), rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, rủi ro pháp lý và uy tín. rủi ro.

Mặc dù quy mô của thị trường tài sản tiền điện tử vẫn còn nhỏ so với hệ thống tài chính toàn cầu. Khả năng tiếp cận tài sản tiền điện tử của các ngân hàng còn hạn chế, nhưng quy mô tuyệt đối rất có ý nghĩa và tiếp tục phát triển nhanh chóng, thu hút sự chú ý ngày càng tăng. Tài sản tiền điện tử gây ra nhiều mối lo ngại, bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, rửa tiền, tài trợ khủng bố, lượng khí thải carbon và hơn thế nữa.

Ủy ban phân loại tài sản tiền điện tử như thế nào?

Trong tài liệu số D519 này, Ủy ban Basel đã phân loại chi tiết các tài sản tiền điện tử, phân loại chúng. Phân loại nhóm đầu tiên tài sản và nhóm tài sản thứ 2. Nhóm tài sản thứ nhất lại được chia thành hai loại: 1a và 1b.

Tài sản nhóm 1a là tài sản truyền thống được mã hóa. Tài sản nhóm 1b là tài sản tiền điện tử có cơ chế ổn định. Các loại tiền điện tử khác như Bitcoin được gọi là tài sản tiền điện tử Nhóm 2.

Điều đáng chú ý là Ủy ban Basel tin rằng " Tài sản Nhóm 1 đủ điều kiện được xử lý theo khuôn khổ Basel hiện tại (với một số sửa đổi và hướng dẫn bổ sung) "Những tài sản này sẽ tuân theo các quy định hiện hành và được xử lý theo cách tương tự như trái phiếu, khoản vay, tiền gửi, cổ phiếu hoặc hàng hóa." theo cách tương tự."

(Nguồn hình ảnh: Ngân hàng Thanh toán Quốc tế)

(Ảnh do Rhythm tổng hợp)

USDT, DAI và các stablecoin khác có phải là tài sản tiền điện tử Nhóm 1 không?

Mặc dù Bitcoin được xác định là tài sản Nhóm 2 và có trọng số rủi ro cao nhất, nhưng vẫn có những khoản đầu tư đã đặt hy vọng rằng stablecoin có thể được phân loại là tài sản Nhóm 1b, từ đó bơm tiền vào thị trường tiền điện tử. Thật không may, Rhythm tin rằng điều này không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của ủy ban.

Đối với tài sản Nhóm 1, các thành viên ủy ban đưa ra yêu cầu rõ ràng:

"Tài sản truyền thống được mã hóa phải là dạng thể hiện kỹ thuật số của tài sản truyền thống bằng cách sử dụng mật mã, công nghệ sổ cái phân tán hoặc các công nghệ tương tự,không Quyền sở hữu được ghi lại thông qua các tài khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Trung ương (CSD).

Cơ chế ổn định phải được thiết kế. Ngân hàng phải hàng ngày Theo dõi sự khác biệt về giá trị giữa tài sản tiền điện tử và tài sản truyền thống và không vượt quá 10 điểm cơ bản về giá trị của tài sản truyền thống.

  ;

Các ngân hàng phải xác minh quyền sở hữu đối với mọi tài sản truyền thống cơ bản mà tài sản tiền điện tử dựa vào.Đối với tài sản hữu hình cơ bản, Ngân hàng phải xác minh rằng những tài sản này được lưu trữ và quản lý đúng cách. Các cơ chế ổn định tham chiếu các tài sản tiền điện tử khác làm tài sản cơ bản không được coi là đáp ứng điều kiện này.　

Làm cách nào để đo lường rủi ro của các tài sản tiền điện tử Nhóm 2 như Bitcoin?

Ủy ban đề xuất một cách tiếp cận đơn giản, thận trọng để tính toán RWA cho tài sản tiền điện tử Nhóm 2. Trọng số rủi ro 1250% áp dụng cho tổng mức độ rủi ro vị thế mua và tổng vị thế bán của ngân hàng lớn hơn.

RWA = RW x max [abs(dài), abs(ngắn)]

RWA được tính riêng cho từng tài sản tiền điện tử Nhóm 2 mà ngân hàng sử dụng. Mức độ rủi ro tín dụng đối tác được tính cho các giao dịch tài trợ chứng khoán (SFT) và các khoản cho vay ký quỹ liên quan đến tài sản tiền điện tử Nhóm 2.

Yêu cầu tiết lộ đối với tài sản tiền điện tử

Các yêu cầu tiết lộ của ngân hàng đối với tài sản tiền điện tử hoặc các hoạt động liên quan phải tuân theo hướng dẫn chung về tiết lộ Trụ cột 3 trong Khung Basel.

Ngoài ra, ngân hàng cũng cần cung cấp:

1. Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản tiền điện tử và cách thức các hoạt động kinh doanh này biến thành các thành phần rủi ro ngân hàng;

2. Quản lý rủi ro ngân hàng chính sách liên quan đến việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử;

3. Phạm vi và nội dung chính trong báo cáo của các ngân hàng liên quan đến tài sản tiền điện tử;

4 .Những rủi ro lớn nhất hiện nay liên quan đến tài sản tiền điện tử, những rủi ro mới nổi và cách quản lý chúng.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia