Morgan Stanley nhìn lại đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ: nguồn cung bán ra từ ETF đòn bẩy lên tới 57 tỷ USD, quy mô bán ra của nhà đầu tư cá nhân trong 90 phút sau khi mở cửa là mức lớn thứ hai kể từ năm 2016

Tin tức BlockBeats, ngày 8 tháng 11, nhóm phái sinh của Morgan Stanley đăng bài cho biết, ngày 5 tháng 11, tỷ lệ đòn bẩy ròng của các quỹ phòng hộ đa không tại Mỹ giảm 5% trong một ngày, là mức giảm trong một ngày lớn thứ năm kể từ năm 2010, hiện đang ở vùng thấp nhất 10% trong phân bố lịch sử cùng kỳ. Kể từ tháng 6, quy mô thu hẹp tổng mức tiếp xúc do giao dịch chủ động của các quỹ đa không tương đương 10,7% tổng giá trị thị trường nắm giữ vào cuối tháng 6, là mức lớn nhất trong ít nhất 10 năm.

Các quỹ phòng hộ hiện đang phân bổ thấp hơn trọng số vốn hóa thị trường đối với cổ phiếu AI, nhưng cổ phiếu AI vẫn chiếm 32% mức tiếp xúc tuyệt đối của họ. Cổ phiếu AI nêu trên được xác định theo các cổ phiếu thành phần của chỉ số MSXXAI, bao gồm các doanh nghiệp hưởng lợi từ công nghệ AI, các doanh nghiệp liên quan đến điện năng cho AI và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô lớn chính.

Trong ngày, quy mô mà các ETF đòn bẩy cần bán ra đạt mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu năm 2007, tạo ra nguồn cung bán cổ phiếu Mỹ trị giá 57 tỷ USD. Theo ước tính của QDS thuộc Morgan Stanley dựa trên dữ liệu công khai, trong vòng 90 phút sau khi mở cửa, quy mô bán cổ phiếu Mỹ của nhà đầu tư cá nhân là mức lớn thứ hai kể từ năm 2016. Tài khoản này cũng chỉ ra rằng, mối tương quan giao dịch cổ phiếu đang bắt đầu tăng lên, điều này thường có nghĩa là hành vi giảm mức tiếp xúc rủi ro đang lan rộng ra phạm vi rộng hơn.