Tiêu đề ban đầu: "Tìm Kiếm Chiến Lược Cháy Hết Hồn với Tỷ Lệ Thắng 100% với AI cho Các Dự Án Hợp Đồng, và Cuối Cùng Cái Duy Nhất Có Ích..."
Tác giả ban đầu: Crypto W 天马｜Skanda, Nhà phân tích Crypto

TL;DR:

1. Bằng cách nghiên cứu hơn 220 loại coin hợp đồng trên Binance, hàng trăm ví dụ về biến động giá cố ý, 60+ chiều dữ liệu, chúng tôi đã tìm ra Chiến lược Giao Dịch EV dương có thể thực hiện được trong "sò" coin.

2. Dữ liệu chứng minh: Dự đoán điểm bắt đầu và "đỉnh" đều không thực hiện được

3. Chiến lược duy nhất thực hiện được: Đặt lệnh Short trong lúc giá tăng mạnh và thực thi việc đóng lệnh khi giảm giá trở lại mạnh mẽ

4. Chỉ số hiệu quả duy nhất: Rõ Ràng K

5. Nhập thị trường sớm, giữ lệnh Short ngắn hạn, và đóng lệnh nhanh chóng

Dưới đây là phần chính:

Báo cáo của @coinglass_com tuần này, thực sự đã làm rõ hai vấn đề:

Thứ nhất, Binance, Binance và vẫn là Binance @binance

Thứ hai, Sự thật về việc 90% khối lượng giao dịch hợp đồng, đã làm cho một sự thật trở nên rất rõ ràng:

Việc "đánh bạc" thực sự đã trở thành một phần công nhận của toàn bộ cộng đồng người dùng trong ngành.

Dù nói như vậy thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Dù nói như vậy thì có khả năng cao sẽ bị chỉ trích.

Nhưng mà nếu đã là "đánh bạc", thì đừng giả vờ mình đang đầu tư giá trị

Đánh bạc, thì phải đánh lớn.

Đánh bạc, thì phải là một trò chơi thuần túy quay số có tốc độ cực cao.

Và coin hợp đồng "sò" trên Binance, chính là Alpha duy nhất trong thị trường nhàm chán này mà, với số lượng nhỏ cổ đông riêng lẻ thực sự có thể tham gia, có kết quả, và có nguồn cung cấp lưu lượng thực sự.

Nhiều người lớn đã lên án về coin sàn, nói rằng đó là "EV tiêu cực", chỉ khiến cho người chơi mới vào thị trường trở nên hiếm hoi hơn.

Nhưng sự thật là, vốn sao chép từ việc tài trợ coin sàn và vốn tham gia giao dịch coin sàn, chính là một trong những nguồn cung cấp tăng trưởng đáng kể cuối cùng còn tồn tại trong thị trường thứ cấp ngày nay.

Và nó vẫn còn một số đặc điểm rất quan trọng:

Phi không định lượng.

Có hướng.

Có biến động.

Khi bạn tham gia giao dịch trên thị trường truyền thống, bạn phải chiến thắng các loại tin đồn từ Quốc hội và Wall Street.

Khi bạn giao dịch tiền mã hóa, bạn chỉ cần chiến thắng một bên cũng không cần chắc chắn họ chuyên nghiệp hơn bạn bao nhiêu.

Vấn đề ở đây là:

Làm thế nào để tìm ra quy luật chống lại bên môi giới hợp đồng để đánh cắp mồi?

Tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo + kinh nghiệm cá nhân, đã bắt đầu hiểu một chút vấn đề.

Tất nhiên, tiêu đề chắc chắn là một tiêu đề gây sốt.

Nếu không, các bạn cũng không click vào để xem

Một, Đầu tiên hãy hiểu rõ về "Tiền Mã Hóa Ma Quỷ"

Điều tôi đề cập ở đây về "Tiền Mã Hóa Ma Quỷ", không phải là loại tiền chỉ tăng giá nhanh chóng. Theo bản chất, điều tôi đang nói đến về "Tiền Mã Hóa Ma Quỷ", chỉ đề cập đến một loại tài sản như sau:

· Tỷ lệ kiểm soát hàng hóa trên chỗ gần như luôn trên 96%

· Có hợp đồng Binance, còn việc có hàng hóa hay không thậm chí không quan trọng

· Thông thường thông qua việc cho vay ngoài sàn, trong thời gian ngắn sử dụng đợt sóng mạnh mẽ để đẩy giá, kéo hàng cực lớn và đối phương đổ ra

· Thông qua kích hoạt thanh lý mút cảnh mua, ăn phí từ đối phương, cuối cùng hoàn tất việc xuất hàng hóa, hoàn thành toàn bộ quy trình gom cướp

Nói một cách đơn giản, đây là một nghệ thuật thao túng.

Người thao túng phải cùng một lúc hiểu biết về hợp đồng, hàng hóa giao ngang sàn, trên chuỗi, vận hành, thậm chí còn phải hiểu về tâm lý con người.

2, Bên thâu tóm không phải là vô địch

Rất nhiều người nghĩ: Bên thâu tóm là không thể đánh bại

Nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn

Toàn bộ trò chơi tiền mã hóa ma quỷ này, các bên thực sự tham gia bao gồm:

· Bên thao túng (bên môi giới)

· Nơi chôn cất lời đồn

· Người mua lẻ

· Sàn giao dịch và Quỹ bảo hiểm sàn giao dịch

· Cá Voi Khác

Bé Kẻ Thảo Chạy, Chim Én Đuôi Cành, không phải chỉ đơn giản là “Đại ca đánh đập lẻ nhỏ”

Đầu tiên, đại ca thường cũng cần vay vốn.

Dù là dự án đã vay vốn 15 triệu USD, hay những MM “nổi tiếng” đó, chỉ dựa vào vốn tự có, tham gia giao dịch trên thị trường cấp 2 ở mức độ này, nhiều lúc chỉ là thất bại trên toàn tuyến.

Và vay vốn cũng có chi phí.

Giao dịch nhằm mục đích kiếm lời, không phải là nghệ thuật biểu diễn.

Đó là lí do tại sao đại ca không chỉ cần có nhiều chip là “lôi kéo xong là xong”.

Anh ấy sẽ đối mặt với một loạt vấn đề thực tế:

· Nếu lẻ nhỏ không theo đuổi thì sao?

· Nếu lẻ nhỏ theo rồi mà không đúng hướng, không đúng nhịp thì sao?

· Nếu có cái cá voi lớn hơn chuyên đi săn mồi thì sao?

· Ngay cả khi không có vấn đề gì xảy ra trước đó, nếu có sự cố làm suy yếu quỹ bảo hiểm của sàn giao dịch, kích hoạt ADL thì sao?

Và tiền của bạn có thể không rút được chỉ một xu, anh em Singapore, biết đó tôi đang nói ai

Vì vậy, quy tắc giao dịch coin quỷ có một nguyên tắc sắt đơn giản:

· Miễn là lợi nhuận mà bên diều kiện hiện tại có thể rút được lớn hơn số vốn mà tôi tiếp tục giao dịch, tôi sẽ tiếp tục kéo, tiếp tục đạp, tiếp tục thu hoạch.

· Ngược lại, bỏ cuộc.

Dù lời thoại có mặn, nhưng đó được coi là một khuôn khổ quyết định của bảng quyết định của đại ca coin quỷ

Ba, “Đánh Đấm” Theo Cách Khoa Học, Bắt Đầu Từ Thử Nghiệm

Vì vấn đề là "làm cách nào để đánh đập đại ca", nên tôi sẽ thử dữ liệu hóa vấn đề này.

1) Công cụ được tạo như thế nào

Vấn đề của thời đại hiện đại, tất nhiên phải sử dụng phương pháp hiện đại.

Tham khảo ý tưởng về Autoresearch loop tự nghiên cứu của @karpathy, tôi tự mình tạo ra một cái. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu, ràng buộc và phương pháp thử nghiệm, agent sẽ tiếp tục chạy xuống dưới cho đến khi không còn dữ liệu nữa.

LLM đang sử dụng Opus 4.6.

Tôi đã sử dụng 20x Claude Max của mình và vẫn có thể xử lý được nhiệm vụ này.

Về môi trường sandbox, tôi đã lấy một chiếc iMac không sử dụng để sử dụng làm máy thí nghiệm từ xa;

Sau đó, tôi đã sử dụng Tailscale để điều khiển từ xa từ VSCode trên máy trạm Windows.

Về dữ liệu, không có gì phủ định rằng dữ liệu đã hỗ trợ nhiều nhất cho nghiên cứu lần này là @coinglass_com

Cũng cảm ơn @AlbertCoinGlass về việc tài trợ API cho nghiên cứu lần này.

Biểu đồ nến, Sổ đặt lệnh, OI, Tỷ lệ Phí vốn, Thanh lý, tất cả đều có.

Ngoài ra, tôi còn sử dụng:

· Binance API

· Skill Hub (được điều khiển thủ công bởi @0xOar, thực sự rất hữu ích)

· Etherscan V2 API để truy xuất thông tin lịch sử trên chuỗi

2) Dữ liệu đã xem

Cuối cùng, tôi đã sắp xếp thành 12 danh mục lớn, hơn 60 chiều con, bao gồm:

· Tỷ lệ Phí vốn

· OI

· Tỷ lệ Long/Short (Nhà đầu tư nhỏ lẻ / lớn lẻ / Vị thế / Tài khoản)

· Tỷ lệ mua/bán của người nhận

· Khối lượng bị thanh lý

· Sổ đặt lệnh

· Chuyển khoản trên chuỗi

· Biểu đồ nến

Đồng tiền ban đầu đã chọn, bao gồm cả $RIVER, $STO, $MMT, tổng cộng 16 đồng tôi đánh giá là đồng cơ bản dựa trên kinh nghiệm của mình.

Tư duy của giai đoạn một: Ban đầu, tôi đã cố gắng dự đoán "Tín hiệu tiền bơm"

Sau đó, tôi đã áp dụng một giả thuyết mà bất cứ thợ săn nào đều yêu thích mà thường gặp vấn đề: dự đoán tín hiệu tiền bơm

"Trước khi tiền ảo bị thao túng, nhất định sẽ có tín hiệu. Ví dụ: Tỷ lệ Phí vốn bất thường, OI tích tụ, hoạt động trên chuỗi. Tìm ra những tín hiệu này, sắp xếp trước, sau đó kiếm tiền."

Thực tế cho thấy, đây là cánh cổng để mất tiền nhanh nhất

Lúc đó, tôi chưa có định nghĩa cụ thể về "Thao tác giá"

Chỉ là tôi đã cắt ra thủ công vài sự kiện "Thao tác giá" rõ ràng nhất từ biểu đồ K của $RIVER, $STO, $MMT, sau đó tìm điểm chung từ những sự kiện đó, mở rộng ra 16 đồng tiền khác để tạo thành bộ dữ liệu thử nghiệm.

Để ngăn chặn việc quá khớp, Autoresearch thực hiện chia thời gian một cách nghiêm ngặt:

· Dữ liệu đầu kỳ huấn luyện

· Dữ liệu cuối kỳ để kiểm tra (holdout)

· Bộ kiểm tra (holdout) không được nhìn thấy hoàn toàn trong quá trình huấn luyện

Phương pháp thử nghiệm cũng khá thô sơ:

Bắt đầu từ giá trị cực đoan của một tín hiệu đơn, chẳng hạn như phí quỹ,

rồi từng chút một thêm các chỉ số khác nhau cho đến khi F1 tăng lên.

Kết quả:

F1 của bộ dữ liệu huấn luyện đã đạt 0.72.

Có vẻ như sắp thành công.

Khi chuyển sang bộ kiểm tra (holdout), hầu hết các phương pháp đều không hiệu quả, F1 giảm còn khoảng 0.1.

Đó là:

Đoán trước khi Thao tác giá xảy ra là một con đường cơ bản không khả thi

Năm, Vấn đề nằm ở chỗ: Bạn đã ngược lại mối liên hệ nhân-quả

Sau khi phiên bản đầu tiên thất bại, tôi nhận ra một vấn đề cơ bản:

Token ma quỷ không phải vì nó đáp ứng một số chỉ số mà trở thành token ma quỷ.

Mà vì nó từ trước đã là token ma quỷ, nên mới phát triển ra những đặc điểm chỉ số đó.

Lý do này thực sự rất khớp với cảm nhận cá nhân của mọi người.

Dù thị trường tồi tệ, luôn có một token ma quỷ độc lập bị điên cuồng.

Token ma quỷ không bao giờ tuân thủ lý thuyết thị trường chung, nó chỉ liên quan đến một điều:

Có bàn đồ không?

Vì vậy, chúng ta không thể dự đoán được khi nào một Đồng tiền Cầm Đầu sẽ bắt đầu hoạt động.

Hướng tiếp cận thực sự khả thi là:

Sau khi nó đã bắt đầu hoạt động, nhận ra rằng "Đây chính là Đồng tiền Cầm Đầu, nó đang điều chỉnh thị trường ngay lúc này," và sau đó dựa trên trạng thái này để tìm chiến lược giao dịch.

Vì vậy, tôi đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ.

Lần này, tôi bắt đầu xác định một cách nghiêm ngặt "chu kỳ điều chỉnh thị trường":

Trong thời gian ngắn, tăng giá nhanh chóng, sau đó giảm giá nhanh chóng, quá trình hoàn chỉnh này được tính là một chu kỳ điều chỉnh thị trường.

Vấn đề tiếp theo cần giải quyết trở thành:

· Tăng giá bao nhiêu, giảm giá bao nhiêu, mới tính là một chu kỳ hoàn chỉnh?

· Sau khi xác định chu kỳ, phương pháp giao dịch nào nên sử dụng?

Tôi đã để toàn bộ những vấn đề này cho Trí Tuệ Nhân Tạo tự phát hiện.

Mẫu thử nghiệm cũng đã được mở rộng nhiều hơn:

· 16 đồng tiền, điểm chuẩn 415 chu kỳ điều chỉnh thị trường

· Sau đó lại mở rộng thêm thành 55 "Đồng tiền Cầm Đầu" đáp ứng được nắm bắt của thị trường

· Cuối cùng, đã đánh dấu 1447 chu kỳ

Số lượng mẫu thử nghiệm cuối cùng không còn giống như đang tiến hành dự báo, và sau đó tôi đã bắt đầu gặp nhiều rắc rối...

Sáu, Một Loạt Chiến Lược, Liên Tục Gặp Khó Khăn

V1: Bán Ngắn ở Đỉnh

Phiên bản đầu tiên của chiến lược đưa ra một cách suy nghĩ "Bán Ngắn ở Đỉnh".

Sharpe thiết lập trở lại +0.72.

Âm thanh vẫn đạt được.

Sau khi chạy holdout, tập huấn luyện và bài kiểm tra hoàn toàn không giống nhau.

Sau này trong quá trình tự rút kinh nghiệm mới nhận ra, vấn đề nằm ở:

Tôi đưa ra quá ít ràng buộc, Opus tự xác định "đỉnh" là gì.

Mất nhiều thời gian chỉ để thực hiện một thí nghiệm giao dịch "nhảy múa."

V2: Không Được Phép Đánh Đầu Sau, Kết Quả Càng Tệ Hơn

Do đó, V2, tôi đã thiết lập ngay một số hạn chế:

· Không được phép đánh đầu

· Mỗi chỉ số phải có dữ liệu hỗ trợ

· Ngoài ra, cần phải phân biệt các phong cách giao dịch khác nhau

Ví dụ như tăng nhanh rồi lao xuống, tăng chậm rồi lao xuống, tăng nhanh rồi giảm chậm, và còn nhiều hơn nữa

Ban đầu, tôi muốn nó tìm ra "đặc điểm nổi bật" của các cái thằng bắn phá đã biết.

Kết quả, nó đáng kinh ngạc trả về cho tôi một:

Sharpe -0.28.

Sau đó, tôi đã yêu cầu Opus giải thích cho tôi về logic quyết định của V1 và V2,

Tôi mới nhận ra rằng, cả hai phiên bản chiến lược cơ bản đều đang làm cùng một việc:

Đánh đầu trần.

Điều này không khác gì cụ ông trần rình rập nhiều phí là trần, bản chất không có bất kỳ sự khác biệt nào.

Sự khác biệt chỉ đến từ việc, họ tự tay treo lên cây, còn tôi thì dùng AI tự động treo lên cây.

Đến lúc đó, tôi mới nhận ra:

Không phải là phương pháp chưa đủ tinh vi.

Mà chính cách suy nghĩ đã sai ngay từ đầu.

Chú thích: Tôi đã xem xét đến chiến lược mua, nhưng vấn đề là:

Khởi đầu của coin quỷ rất khó đoán trước, mặc dù có một số coin quỷ khi khởi đầu thường có biểu hiện đột ngột rõ rệt, như "tạo sự rút lui giả mạo" là đặc điểm chung, nhưng vấn đề là thế này: Làm thế nào để phân biệt hướng vào thị trường?

Nếu mua ở sau khi "đánh đầu" hoặc ở phạm vi giảm giá, thì chắc chắn sẽ thua. Nhưng các tín hiệu "giả dương tính" như thế khó xác minh từ trước và không có cách phân biệt tốt giữa sự tăng giá do can thiệp và không can thiệp, vì vậy không khả thi

Bảy, V3: Hãy nghĩ ngược lại từ góc độ của bản thân thằng bắn phá

Quay lại khung quyết định trước đó:

Lợi nhuận là trên hết

Thằng bắn phá nhất định sẽ thực hiện theo xu thế, hướng vào hướng đi có sức cản thấp nhất, để giảm thiểu thiệt hại.

Ý nghĩa là gì?

· Khi có áp lực bán mạnh, hãy để thị trường tự giảm, thậm chí đi theo việc giảm giá

· Khi không thể giảm giá nữa hoặc có quá nhiều lệnh Short, hãy đẩy giá lên

· Đẩy giá lên không nhất thiết phải mất nhiều tiền mặt

· Lệnh Short không thể cháy hết là bị phí, là bị blow up

Chắc chắn sẽ có một điểm:

Thị trường chứng khoán nghĩ rằng tiếp tục hỗ trợ giá không còn hiệu quả nữa.

Sau điểm này, thị trường sẽ được để tự giảm giá.

Vì không có hiệu quả nếu tiếp tục hỗ trợ giá.

Vì vậy, điều ta thực sự cần tìm kiếm không phải là đỉnh.

Mà là điều này:

Điểm bán ra.

Sau đó thiết kế logic giao dịch và dừng lỗ xung quanh điểm này, tránh bị thổi bay trong sóng phục hồi bình thường, đồng thời không gặp tổn thất lớn khi thị trường đổi chiều.

Kết quả thử nghiệm tại thời điểm đó trông rất ấn tượng:

· Logic rơi vào đồ thị 1 giờ

· Hai nến 1 giờ liên tiếp có thân giảm hơn 5%

· Đặt một điểm dừng lỗ di chuyển 3%

· Lợi nhuận trung bình cũng là +3% trở lên

Nhưng có vấn đề:

Sharpe 15+, và thậm chí còn vượt qua cả kiểm tra quá mức.

Số liệu như vậy, chỉ cần ngu, cũng biết là vấn đề nằm ở đâu đấy

Tám, V4: Đặt mục tiêu là "Có thể giao dịch thực tế"

Sau V3, tôi bắt đầu nghi ngờ một số vấn đề.

Thứ nhất, rất có thể đã quá khớp, và thậm chí thử nghiệm hiện tại hoàn toàn chưa xác định rõ "Tiền xuồng" thực sự, chỉ là đào tạo trên chu kỳ giao dịch của 55 đồng tiền.

Thứ hai, thậm chí cả việc kiểm tra quá khớp cũng có thể gặp vấn đề.

Vì vậy, lần này tôi đã thay đổi quan điểm:

Trực tiếp mô phỏng theo chi phí giao dịch thực tế.

Tôi đã đối chiếu sâu về sổ đặt lệnh, lịch sử lãi suất đòn bẩy trong chu kỳ thao túng, tất cả đều khớp với thời điểm giao dịch để tái hiện chi phí "Mở lệnh thực tế" càng nhiều càng tốt.

Kết quả rất rõ ràng:

Chiến lược này hoàn toàn không sinh lời.

Lý do cũng rất đơn giản:

· Sâu độ sổ đặt lệnh của Coin Quỷ thường rất thấp vào thời điểm bình thường

· Slippage thường trực tiếp bắt đầu từ 2%

· Trong thực tế, bạn chỉ có thể mở lệnh với khoảng 200 đô la

Sau đó, tôi nhận ra thêm hai vấn đề lớn khác.

1) Làm cách nào để biết hỗ trợ bắt đầu từ đâu?

Nếu nhìn từ góc độ giao dịch thực tế, tôi không biết được nến K tương lai.

Vậy tôi phải làm sao để biết "Hỗ trợ 1H" nên bắt đầu từ đâu?

Kết quả khi kiểm tra lại, thì thực sự cũng có vấn đề:

AI đang sử dụng đỉnh cao trong nến 1H sau vị trí hiện tại, tính ngược lại để xác định khi giá phá vỡ.

Đó chính là look-ahead bias tiêu chuẩn.

Nói một cách đơn giản, nó dùng dữ liệu tương lai để hỗ trợ quyết định hiện tại.

Dĩ nhiên điều này có thể sinh lời.

Nhưng trong thực tế, bạn không có công cụ hỗ trợ này.

2) Sâu độ sổ đặt lệnh và cảm nhận thực tế không phù hợp

Tôi tính được sâu độ trung bình của sổ đặt lệnh chỉ khoảng 70K.

Nhưng những người đã chơi với Coin Quỷ đều biết, khi Coin Quỷ "làm nghịch," khối lượng giao dịch thực sự rất lớn.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với cảm nhận.

Chỉ còn hai khả năng:

· Phương pháp tính trung vị của sổ đặt lệnh không đúng

· Chu kỳ thao túng mà tôi xác định quá rộng, có quá nhiều nhiễu

Sau đấy, tôi chọn giải quyết từ vấn đề thứ hai:

Định nghĩa lại Chu kỳ Thao tác Chủ động.

Tôi để dữ liệu tự tìm đường:

Phạm vi và Thời gian Thao tác Mua vào / Bán ra nào, có thể nhất thể hiện "Sự kiện Thao tác Chủ động" hiệu quả nhất.

Kết quả cho thấy:

· Sự kiện Thao tác Chủ động đáng kể trong phạm vi 20%–50% xuất hiện nhiều nhất

· Khi sự kiện Thao tác Chủ động kéo dài hơn 96 giờ, tỷ lệ chiến thắng không còn đáng kể nữa

Sau khi kết hợp dữ liệu và kinh nghiệm, tôi đã điều chỉnh lại Định nghĩa Chu kỳ Thao tác Chủ động mới thành:

Nhấp nhẩy + Thả trôi xuyên 20%–50% + hoàn thành dưới 96 giờ.

Quá cao, mẫu quá ít.

Quá thấp, nhiễu quá lớn.

Chín、Định nghĩa lại "Đồng tiền Sàn", mở rộng mẫu, huấn luyện lại

Tiếp theo, tôi quyết định không chỉ nhìn chăm chăm vào 55 đồng nữa.

Tôi đã mở rộng phạm vi thành:

Tất cả 221 Hợp đồng mới không phải TradFi được niêm yết trên Binance kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2025.

Nghĩa là các đồng như Binance Alpha + bắt đầu hình thành thật sự sau đợt đó.

Sau đó, tôi đã thực hiện một số việc:

· Dựa vào số liệu thống kê, định nghĩa phạm vi Thao tác Chủ động là

"Thực hiện một lần Phạm vi XX% trong XX giờ"

(Vì sự hiệu quả của chiến lược, các ngưỡng cụ thể đã được ẩn đi ở đây)

· Thống kê tần suất xuất hiện của mỗi đồng tiền phù hợp với định nghĩa phạm vi Thao tác Chủ động này

· Sau đó, dựa trên tần suất, tôi đã chia tất cả đồng tiền thành bốn loại:

1. Thao tác Chủ động Siêu cao

2. Thao tác Chủ động Cao

3. Thao tác Chủ động Trung bình

4. Thao tác Chủ động Thấp

Cuối cùng, trong số 217 đồng tiền, tôi đã lọc ra 70 đồng tiền thuộc loại "Thao tác Chủ động Siêu cao" và "Thao tác Chủ động Cao".

Sau đó, dựa trên chu kỳ thao tác mới được xác định, không còn phân biệt theo phong cách thao tác, mà trực tiếp tìm điểm chung, cố gắng nhận diện tín hiệu "đỉnh".

Kết luận cuối cùng, rất trái với lẽ thường:

· Khối lượng giao dịch không hữu ích

· Sổ đặt hàng không hữu ích

· Tốc độ đẩy giá không hữu ích

· Biên độ cao + đỉnh thấp hơn cũng không hữu ích

· Xác nhận trong 4H thậm chí là lãng phí chiến lược

Duy nhất thực sự hữu ích là nến K trần.

Cuối cùng, chúng tôi rút ra hai tín hiệu tương đối đáng chú ý: V4A và V4B

Mười, V4A và V4B

V4A: Nhảy sớm, giành bước đầu tiên

Luận lý là:

· Nhập thị trường sớm

· Không quan tâm đến khối lượng, không quan tâm đến biên độ

· Chỉ xem xét tín hiệu "xác nhận đỉnh" khi áp lực bán lớn hơn áp lực mua lần đầu tiên một cách đột ngột

· Giá phá vỡ mức hỗ trợ vẫn dựa vào giá đóng cửa trong 1H

· Nhưng ngưỡng xác nhận đỉnh thấp hơn so với V4B

· Thời gian tìm kiếm sau xác nhận đỉnh ngắn hơn

Dòng nước không tranh không trợ không tưởng, tranh đấu chỉ là tranh đoạt võ công làm đi nhanh không bị vỡ.

V4B: Chậm hơn một chút, đợi xác nhận

Luận lý là:

· Đợi giá từ đỉnh giảm một đoạn

· Thị trường vẫn biến động mạnh, nhưng sự giảm giá đã được xác nhận

· Thời gian tìm kiếm sau xác nhận đỉnh dài hơn

· Do đó, có thể có nhiều xác nhận xu hướng hơn

Nó ổn định hơn, cũng chậm hơn.

Đây là hai triết lý hoàn toàn đối lập

Cả hai chiến lược hiện đều sử dụng cùng một phương pháp thoát khỏi thị trường:

trail + SL

也 được gọi là:

· Nếu sau khi vào lệnh thì thị trường di chuyển ngược hướng vượt qua X%, thì sẽ thoát khỏi lệnh

· Nếu vào lệnh ngay từ đầu theo chiều ngược lại, thì sẽ xử lý theo Stop Loss (SL)

Giá trị của SL cũng được xác định dựa trên dữ liệu.

Trong 166 lần backtest:

· Số lần kích hoạt SL chỉ là một số đơn vị

· Lỗ trung bình vượt qua 1%

· Rút lui lớn nhất: -1.87%

Nghĩa là, Tôi đã nén tỷ lệ R:R của mỗi lệnh xuống dưới 1:1.

Không phải dựa vào lợi nhuận lớn một lần, mà dựa vào:

Tỷ lệ thắng + Tần suất cao.

Sau khi thử nghiệm lại với slippage mới, phí vốn và bộ dữ liệu mới nhất, Tôi nhận thấy rằng:

Lo ngại trước đó về vấn đề sâu Orderbook thực sự là không cần thiết.

Nhưng đồng thời cũng xác nhận một điều khác:

VÙNG ẢO LẬP chính là vùng có lượng giao dịch dày đặc nhất.

Trong hai chiến lược cuối cùng, chỉ có V4A vẫn đứng vững.

Lý do rất đơn giản:

Trên những đồng tiền dị, việc vào lệnh sớm quan trọng hơn nhiều so với việc "đã được xác nhận rất chắc".

Mười Một: Kiểm Tra Thời Gian Thực

Để không để nghiên cứu rơi vào giai đoạn "thợ backtest, ma quỷ live trading", Tôi đã thực hiện thêm hai việc:

· Viết một script Scanner, sử dụng Binance API để quét dữ liệu cần thiết cho chiến lược

· Triển khai script này trên VPS, quét mỗi 60 giây một lần

Đồng thời tạo ra một Bảng điều khiển, thông qua WebHook truyền thông trực tiếp tín hiệu đến Discord Bot. Mặc dù việc kiểm tra thời gian thực vẫn chưa chạy được lâu, mẫu chưa đủ lớn, khoảng tin cậy rất rộng, nghiêm ngặt nói, nó chỉ có thể được coi là tham chiếu hướng.

Nhưng nói chung, kết quả cơ bản và giai đoạn nghiên cứu là trùng khớp.

Hiện tại, tình hình khoảng như sau:

· V3: Kích hoạt thường xuyên nhất (khoảng 70%), tỷ lệ thắng 50%, nhưng PNL âm nhỏ

· V4A: Kích hoạt vừa phải (khoảng 26%), hiện tại tỷ lệ thắng 100%, PNL khoảng 25%

· V4B: Chỉ kích hoạt 1 lần, và lỗ với một Dashboard kết nối tín hiệu qua WebHook đến bot Discord

Mặc dù thử nghiệm chỉ trong vài ngày, nhưng kết quả cơ bản là trùng khớp với nghiên cứu

V3: Kích hoạt thường xuyên nhất (chiếm 70%), tỷ lệ thắng 50%, nhưng PNL âm nhỏ

V4A: Kích hoạt vừa phải (chiếm 26%), hiện tại tỷ lệ thắng 100%, PNL khoảng 25%, tuy nhiên mẫu quá ít để đưa ra kết luận, tiếp tục thử nghiệm

V4B: Chỉ kích hoạt 1 lần, và lỗ

Mười hai, cho đến nay, tôi đã rút ra vài điểm lời nhuận quan trọng

1. Điều quan trọng là giữ vị thế ngắn

Thời gian giữ vị thế trung bình của V4A chỉ là 1 giờ

2. Điều quan trọng là nhập thị trường sớm, đừng chờ quá lâu

Chờ quá lâu thường khiến bạn bỏ lỡ khoản lời lớn nhất

3. Điều quan trọng là ra khỏi thị trường quyết liệt

Khi có dấu hiệu đảo chiều, hãy chạy ngay

4. Để Tránh Thiệt Hại Trước Tiên, Sau Đó Mới Xem Xét Lợi Nhuận

Đừng Biến Đồng Tiền Lừa Đảo Thành Đầu Tư Giá Trị

5. Đồng Tiền Lừa Đảo Sẽ Không Dừng Lại, Cơ Hội Có Thừa

70 nhóm giám sát, mỗi ngày ít nhất có thể tìm thấy 2–3 tín hiệu V4A

Tối Ưu Hóa Tiếp Theo

Hiện tại, tôi vẫn đang tiến hành thử nghiệm thời gian thực, nhưng đã có một số hướng tối ưu hóa đáng xem xét như sau:

1) Pivot Point và Tín Hiệu Đỉnh Đáy, Có Thể Liên Quan Đến Bản Đồ Nhiệt Thanh Lý

Theo cảm giác của tôi

Tín hiệu đỉnh đáy tốt hơn có thể liên quan trực tiếp đến bản đồ nhiệt thanh lý.

Thật đáng tiếc là hiện tại tôi chưa có đủ dữ liệu tốt.

Về cơ bản, việc này khá đơn giản:

· Nếu phía trên không còn đối thủ bán trống nữa

Nhà cái sẽ không có động lực để tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, ăn phí giao dịch

· Phía dưới cũng tương tự

Cho nên, tôi đã bắt đầu thực hiện việc tổng hợp thông tin, thu thập tất cả các loại tiền tệ hợp đồng mới sau tháng 3 năm 2025 vào một bể dữ liệu, chuẩn bị cho việc thử nghiệm bản đồ nhiệt thanh lý riêng.

2) Hệ Thống Điểm Đánh Giá Tần Suất Thao Tác, Hiện Vẫn Còn Một Chút Dựa Vào Mô Hình Tưởng Tượng

Hiện tôi đang sử dụng tần suất xuất hiện chu kỳ thao tác trong một khoảng thời gian trước đó để đánh giá điểm số cho loại tiền, phân biệt "Thao Tác Cực Kỳ Cao" và "Thao Tác Cao".

Nhưng hệ thống này có một vấn đề rõ ràng:

Nó Dựa Trên Tần Suất Trong 6 Tháng Qua.

Nhưng trong thực tế giao dịch, chúng ta không cần "ai từng tinh ranh nhất trong quá khứ",

Mà cần "ai đang còn đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại".

Nhiều loại tiền đã từng thao tác nhanh chóng trong quá khứ,

Rất có khả năng đã đi vào giai đoạn cuối của thao tác của nhà cái, thậm chí đã bị bỏ rơi.

Tiếp tục theo dõi chúng không có nghĩa lớn.

Ngoài ra, việc "tính điểm" này cũng là do con người xác định

Vì vậy, hướng đi hợp lý hơn sẽ là tạo ra một:

Hệ thống Điểm Động với Độ Phân Hủy theo Thời Gian.

Dữ liệu ban đầu đã hỗ trợ hướng này, chỉ còn thiếu mẫu thử nghiệm thời gian thực nhiều hơn nữa.

3) Nên mở rộng phạm vi để bao gồm cả đồng cũ

Phạm vi lựa chọn đồng của tôi hiện tại chủ yếu là đồng hợp đồng mới sau năm 2025.

Nhưng thực tế, nhiều đồng cũ lại phù hợp hơn để chiến lược giao dịch:

· Có hợp đồng, thậm chí còn có hàng thực

· Vốn hóa thấp đủ

· Dự án cơ bản đã kết thúc

· Không ai quan tâm

· Khóa cũng đã hoàn tất

Loại đồng này, ở một khía cạnh nào đó, đơn giản là mẫu bản giao dịch sẵn có từ thiên nhiên.

Nếu V4A cũng hiệu quả với những đồng lớn trong những đồng cũ này, thì điều đó chứng tỏ hệ thống này không chỉ phù hợp với mẫu đồng mới mà thực sự nắm bắt cơ chế giao dịch chung hơn.

Hiện tại, dữ liệu tạm thời hỗ trợ hướng này.

Tuy nhiên, tôi hiện chưa có kế hoạch thay đổi bộ chọn đồng của V4A.

Mười ba, “Bạn làm sàn giao dịch mà sao còn nghiên cứu cái này?”

Theo triết lý của chúng tôi @Hertzflow_xyz, cơ hội giao dịch của bất kỳ tài sản nào, bản chất chỉ là một trò chơi tăng giảm giá, có thể là tài sản truyền thống, tiền điện tử phổ biến, thậm chí là “lừa đảo Ponzi”, điểm chính không phải là tài sản mà là luật chuyển động của giá. Chỉ cần có mẫu lệ thì có thể chạy chiến lược

Đồng lợn cũng không phải ngoại lệ

Một sàn giao dịch, không phải nơi đăng ký tài sản mà là nơi chạy chiến lược. So với nghiên cứu cơ bản của tài sản, điều chúng tôi cần là nghiên cứu “cặp giao dịch này có thể chạy chiến lược gì, có cơ hội giao dịch không”

Nếu có, chúng tôi sẽ cung cấp cho người giao dịch

Có Trí tuệ Nhân tạo, bạn cũng có cơ hội tham gia trận chiến với đèn cuối cùng. Chúng tôi cũng sẽ biến dịch vụ dữ liệu loại này thành điều thường xuyên, trong tương lai sẽ cung cấp dưới dạng @goo_economy kỹ năng và các dịch vụ công cộng khác

@Hertzflow_xyz Mạng thử nghiệm đã ra mắt hôm nay với 17 tài sản có "Điểm Rating Siêu Cao/Cao" mà chúng tôi đã kiểm tra và đang theo dõi trong các chiến lược đã thử nghiệm. Từ đây, hãy tìm ra "Bí Mật Về Nắm Bắt Thị trường" của bạn.17 tài sản này là:

$0G

$AKT

$ARC

$F

$H

$HEMI

$HYPER

$MMT

$MOODENG

$PARTI

$PROMPT

$SOON

$STBL

$SWARMS

$TAC

$VINE

$ZEREBRO

Nếu bạn chưa quá tự tin để giao dịch thật, thì Mạng thử nghiệm HertzFlow chính là sân chơi để bạn thử nghiệm bằng cách "sờ đá qua sông".

Người mạnh sẽ trở thành vua, bạn cũng có thể trở thành "Toà" của ngày mai!

Link bài viết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia