BitMEX công bố dữ liệu đòn bẩy trong một năm trên thị trường giá xuống: các nhà giao dịch hầu hết không sử dụng đòn bẩy tối đa
Thông báo BlockBeats, BitMEX gần đây Thông báo chính thức dữ liệu đòn bẩy của nó cho năm qua.
Một trong những tuyên bố nổi tiếng của BitMEX là khả năng khách hàng sử dụng đòn bẩy 100 lần khi giao dịch giá Bitcoin/USD. Tóm tắt BlockBeats, By Thống kê của Bitmex cho thấy các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy có trách nhiệm giao dịch cao hơn. Trung bình, họ không sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tối đa. Các cặp mua và bán chủ yếu tập trung dưới mức đòn bẩy 20 lần và trên 20 Lần Với đòn bẩy hơn 100 lần, "Đa vũ trang" bắt đầu vượt qua "Không quân". Dữ liệu cũng cho thấy các nhà giao dịch có vị thế lớn nhất trên BitMex sử dụng ít đòn bẩy nhất.
Nhóm khoa học dữ liệu của BitMEX đã trích xuất lịch sử sử dụng đòn bẩy của hợp đồng vĩnh viễn XBTUSD từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019Theo.
Kết hợp biểu đồ và bảng đầu tiên cho thấy đòn bẩy hiệu quả có trọng số cuối tháng đối với lệnh mua và bán XBTUSD.
Có vẻ như các nhà giao dịch rất "có trách nhiệm" vì nhìn chung họ không sử dụng đòn bẩy tối đa.
Định nghĩa
Tổng số được nhóm theo tháng, hướng và ký hiệu
Phương pháp tính phần trăm
— Chọn cái cuối cùng dấu thời gian có sẵn cho mỗi 12 tháng trước đó (tức là "ảnh chụp nhanh cuối tháng") và tính toán mức đòn bẩy hiệu quả cho từng vị thế trên tất cả các tài khoản, làm tròn đến số nguyên gần nhất
— từ giá trị kết quả Tạo một danh sách được sắp xếp và làm phẳng nó bằng cách mở rộng đòn bẩy hiệu quả của từng vị thế theo số lượng hợp đồng nắm giữ (ví dụ: nếu một tài khoản có số lượng vị thế là 4 sử dụng đòn bẩy hiệu quả là 3 thì đóng góp cho danh sách là '3 3 3 3' )
— Đã vượt quaCó thể tìm thấy bất kỳ phần trăm đã cho nào của danh sách này bằng cách lấy giá trị tại chỉ mục được cung cấp bởi: (số danh sách) * (phân vị mong muốn)
Sử dụng giá trị trung bình là khó khăn vì người giao dịch phải đặt lệnh lớn sử dụng ít đòn bẩy hơn so với các nhà giao dịch có vị thế nhỏ hơn. Điều này là do tính năng giới hạn rủi ro của BitMEX. Nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy 100 lần với vị thế tối đa là 200 XBT. Sau đó, yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì sẽ tăng dần 0,5% cho mỗi 50 XBT.
Theo thứ tựđể giải quyết vấn đề phân bổ đòn bẩy của tương ứng số lượng hợp đồng, Block Beats đã biết rằng BitMEX Nhìn vào biểu đồ mua và bán XBTUSD trung bình cho ảnh chụp nhanh cuối 12 tháng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019. Hai biểu đồ trên hiển thị dữ liệu này. Đúng như dự đoán, các nhà giao dịch có vị thế lớn nhất sử dụng ít đòn bẩy nhất.
Mặc dù đòn bẩy tối đa cho phép mở một vị thế trên XBTUSD là 100x, nhưng đòn bẩy hiệu quả có thể tăng lên 200x (tức là tỷ lệ nghịch đảo 0,50% của yêu cầu ký quỹ duy trì), tại thời điểm đó việc thanh lý sẽ xảy ra.
Phương thức tạo biểu đồ
— Tính toán hợp đồng cho từng đòn bẩy hiệu quả cho tất cả ảnh chụp nhanh cuối 12 tháng tổng cộng, sau đó chia mỗi tổng cho 12 (tức là ảnh chụp nhanh trung bình cuối tháng)
BlockBeats Tôi hy vọng những dữ liệu này có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cấu trúc vi mô của thị trường BitMEX.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
