Việc tái sử dụng “Quy tắc giao dịch thắng lợi” của Martingale trong thị trường đầu tư thị trường tiền điện tử

Nguồn gốc: 0xTree

Đối với người giao dịch trên thị trường tài chính, điều quan trọng nhất là đảm bảo lợi nhuận ổn định. Một phương tiện quan trọng để đảm bảo lợi nhuận là tăng tỷ lệ thành công của các khoản đầu tư giao dịch và chiến lược Martingale, được gọi là "đầu tư đôi bên cùng có lợi", là một trong những kỹ thuật đầu tư mà các nhà đầu tư theo đuổi tỷ lệ thắng nên làm quen.

Từ Martingale xuất phát từ một ngôi làng ở Pháp nổi tiếng với rất nhiều nhà thám hiểm. Truyền thuyết kể rằng những con bạc ở ngôi làng này đã truyền bá một chiến lược đánh bạc khắp châu Âu: sau mỗi lần thua, con bạc sẽ nhân đôi số tiền đặt cược của mình, do đó chỉ cần thắng một lần là có thể lấy lại toàn bộ số tiền thua trước đó, cộng thêm số tiền thắng tương đương. Số tiền gốc ban đầu.

Chúng ta hãy cố gắng hiểu vấn đề này theo những khía cạnh khác ngoài thị trường tài chính.

Giả sử có một trò chơi tung đồng xu cân bằng mô phỏng sự lên xuống của thị trường, tức là xác suất mặt ngửa và mặt sấp của đồng xu là bằng nhau. Giả sử rằng nếu cược là mặt ngửa, người chơi B trả cho người chơi A một đô la; nếu là mặt sấp, người chơi A trả cho người chơi B một đô la. Dưới đây là đường dẫn xác suất tiến hóa điển hình (Hình 1) của số tiền đặt cược của A dựa trên số lần tung được thực hiện.

Hình 1

Trung bình, người chơi không thắng cũng không thua khi tung đồng xu, theo nghĩa là một trong những người chơi (chúng ta không biết người chơi nào) phải thắng được một đô la, người chơi khác phải mất một đô la. Giá trị toán học kỳ vọng của sự thay đổi nguyên tắc của chúng bằng 0. Đồng thời, có thể rút ra nhiều kết luận từ việc này. Ví dụ, kết luận rằng canh bạc này là một canh bạc công bằng, theo nghĩa thống kê là không thể thắng được tiền trong một canh bạc như vậy, là mức trung bình của bất kỳ chiến lược dừng lỗ nào sẽ bằng không.

Không có ai thắng ai thua, điều đó đương nhiên không đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường nên chiến lược Martingale ra đời. Quay trở lại trò chơi ăn xu của chúng ta, Người chơi A bắt đầu ván tiếp theo như thường lệ mỗi khi anh ta thắng và khi thua một đô la, A yêu cầu số chip của mình tăng gấp đôi lên hai đô la. Nếu bạn thắng ván thứ hai, số chip sẽ được đặt lại về một nhân dân tệ, nếu không chúng sẽ tăng gấp đôi lên bốn nhân dân tệ. Chu kỳ này vẫn tiếp tục, cho dù A thua bao nhiêu ở vòng trước, lợi nhuận trung bình của anh ta trong mỗi vòng là một nhân dân tệ. Các nhà toán học đặt tên cho hiện tượng này là “Martingal”. Nói cách khác, áp dụng chiến lược này về mặt lý thuyết sẽ đạt tỷ lệ thắng 100%.

Quản lý rủi ro theo chiến lược Martingale

Trong thực tế, niềm tin mù quáng vào chiến lược Martingale thường dẫn đến “những tình huống bất ngờ theo mô hình hoàn hảo”, dẫn đến thua lỗ.

Quay lại trò chơi tiền xu của chúng tôi. Chiến lược này có thể kiếm được nhiều tiền trong một thời gian dài khi Người chơi A bắt đầu thử và sai trong một vòng mới của trò chơi xu, đặc biệt là vì không phải trả hoa hồng cho việc lật đồng xu (không có phí giao dịch). Nhưng khi vốn vốn của người chơi A có giới hạn trên (giả định là 100 nhân dân tệ), sớm hay muộn anh ta sẽ gặp phải một tình huống khó xử: miễn là số lần đủ, giá trị kỳ vọng toán học của anh ta về việc chờ đợi chiến thắng sau chuỗi thua sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân, dẫn đến số tiền chờ quay trở lại trong trò chơi tiếp theo vượt quá tổng số tiền trong quỹ và người chơi phải thừa nhận thua lỗ và thoát ra (Hình 2).

Hình 2

Trên thực tế, vì không có vốn của ai có giới hạn trên Đúng vậy, những người thực sự có thể thực hiện chiến lược Martingale một cách hoàn hảo chỉ có thể là những người có số tiền vô hạn, và nghịch lý là hiển nhiên - những người có số tiền vô hạn không cần phải đầu tư và đánh bạc để kiếm tiền. Nhưng điều này chỉ chứng tỏ rằng chiến lược Martingale cổ điển không hoàn toàn phù hợp với loại kịch bản trò chơi tích cực và tiêu cực không có điều kiện tiên quyết này.

Vì vậy, những gì các nhà đầu tư thành công làm thực sự là phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu của chiến lược Martingale thông qua việc thiết lập hợp lý các điểm dừng lãi, dừng lỗ và quản lý vị thế. Chiến lược Martingale đặc biệt thích hợp để sử dụng trong giao dịch theo xu hướng và điều kiện thị trường đầy biến động. Nếu nhà giao dịch nắm bắt xu hướng một cách chính xác và tự tin cũng như đặt tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt thì người dùng sẽ kiếm được lợi nhuận ổn định trong chu kỳ giao dịch.

Áp dụng chiến lược Martingale trong thị trường tiền điện tử

Trên thực tế, mức độ toàn cầu hóa của thị trường tiền điện tử Và tính năng sẵn sàng giao dịch rất phù hợp để giao dịch với chiến lược Martingale.

OKX gần đây đã ra mắt chức năng chiến lược martingale giao ngay. Dựa trên phiên bản truyền thống của ý tưởng hoạt động, kết hợp với thói quen và đặc điểm của người dùng trong vòng tròn mã hóa, nó có sự tối ưu hóa lớn hơn. Trên cơ sở đảm bảo trải nghiệm người dùng, chiến lược cam kết giúp các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận.

Dưới đây, chúng tôi sẽ khôi phục nguyên tắc hoạt động của chiến lược Martingale một cách trực quan hơn bằng cách phân loại một số yếu tố thiết yếu của phiên bản OYI giao ngay của chiến lược Martingale.

1. Chế độ sáng tạo:

Chiến lược Martingale phiên bản châu Âu cho những trải nghiệm khác nhau Người dùng đã đặt hai chế độ tạo khác nhau: tạo thủ công và tạo thông minh.

Được tạo thủ công, các nhà giao dịch đặt các thông số dựa trên đánh giá cá nhân của họ về thị trường. Điều này chủ yếu phù hợp với các nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch phong phú và sức mạnh vốn mạnh mẽ, người dùng thông thường nên sử dụng chế độ sáng tạo thông minh.

Tính năng sáng tạo thông minh cho phép người dùng chọn các tham số được hệ thống đề xuất để đặt số tiền đầu tư và tốc độ mua dựa trên sở thích rủi ro cá nhân của họ. Cần lưu ý rằng các tham số do hệ thống đề xuất được tính toán dựa trên các điều kiện thị trường lịch sử và biến động tài sản cũng như với sự trợ giúp của các thuật toán phụ trợ OKX. Họ có mức độ thẩm quyền đáng kể và có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những tài liệu tham khảo đầu tư đáng tin cậy. Ngoài ra, dựa trên thực tiễn phân tầng các nhà giao dịch trong đầu tư chứng khoán truyền thống, mô hình sáng tạo thông minh nhằm kiểm soát rủi ro nhiều nhất có thể, kết hợp trạng thái tài sản và khả năng chi trả của người dùng, đồng thời đề xuất các loại sản phẩm khác nhau cho người dùng theo ba cấp độ: bảo thủ , cân bằng và tích cực.

Trong số đó, đối với loại bảo thủ Đối với các nhà đầu tư, điều quan tâm hàng đầu là bảo toàn vốn chứ không phải thu nhập và khả năng chống chọi với rủi ro của họ kém. Do đó, số lượng mua theo cài đặt tham số chiến lược thận trọng sẽ nhỏ hơn, chênh lệch giá giữa mỗi hoạt động mua lớn hơn và thái độ giao dịch thận trọng hơn, có thể phòng ngừa tác động của các điều kiện thị trường khắc nghiệt và phù hợp hơn với những người dùng mới làm quen. đang thử chiến lược này lần đầu tiên.

Đối với những nhà đầu tư năng nổ, họ thường có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn, dám chấp nhận rủi ro và có trạng thái tài sản mạnh hơn. Do đó, số lượng mua theo cài đặt tham số chiến lược tích cực lớn hơn, chênh lệch giá giữa mỗi hoạt động mua nhỏ hơn, số lượng mua tương đối lớn hơn và thái độ giao dịch tích cực hơn, nhằm mục đích liên tục kiếm tiền thông qua tần suất cao Giao dịch Nhiều vòng lợi nhuận, số tiền nhỏ cộng lại thành lợi nhuận liên tục, phù hợp hơn với người dùng có kinh nghiệm phong phú và tần suất giao dịch cao.

Đối với các nhà đầu tư cân bằng, họ thường không sợ rủi ro cũng như không tìm kiếm rủi ro và tương đối lý trí đối với bất kỳ khoản đầu tư nào. Do đó, mức độ ưa thích rủi ro và mức độ tích cực tương ứng với các thông số chiến lược cân bằng nằm ở đâu đó ở giữa và hiệu suất tương đối vừa phải.

2. Thêm tham số vị trí:

Trong các kịch bản giao dịch cụ thể, mỗi giao dịch Lệnh mua được xác định bởi các tham số mua hàng do người dùng đặt trước. Ví dụ: chênh lệch giá giữa các đơn đặt hàng khác nhau được xác định bởi "mua với giá thấp hơn" (chênh lệch giá) do người dùng đặt.

Có hai bội số khác cần được ghi nhớ, một là người dùng có thể đặt bội số cho "mua bao nhiêu thì giá giảm", đó là , nếu giá giảm 2, 4 hoặc 8 Sau khi mua theo đợt, đây là khái niệm bội số chênh lệch. Có nghĩa là, bội số chênh lệch giá của việc thêm một vị trí càng lớn thì chênh lệch giữa giá của các lệnh thêm tiếp theo càng lớn và chi phí mua trung bình sẽ tiếp tục giảm, điều này phù hợp hơn với các nhà đầu tư bảo thủ.

Đồng thời, số lượng mua tương ứng với các vị trí khác nhau không cố định, người dùng cũng có thể đặt bội số tương ứng, bao gồm số lượng vị trí được thêm vào. của bội số.

Số lượng vị trí tăng lên có nghĩa là khi giá giảm thì số lượng đơn đặt hàng tiếp theo sẽ tăng lên. Ví dụ: số tiền mua của lệnh ban đầu là 10.000 USD, lệnh tiếp theo để tăng vị thế là 20.000 USD và lệnh tiếp theo để tăng vị thế là 40.000 USD, v.v. Giá càng giảm thì giá trị càng lớn. số tiền mua hàng.

3. Chu kỳ giao dịch và mục tiêu chốt lời:

Hiểu theo nghĩa đen là chu kỳ giao dịch là Quá trình của một giao dịch từ mua đến bán. Trong chiến lược Martingale, chu kỳ giao dịch bao gồm lệnh ban đầu, lệnh tăng vị thế và lệnh chốt lời.

Như tên cho thấy, lệnh ban đầu là lệnh mua đầu tiên. Lệnh tăng vị thế là lệnh mua tiếp theo, có ý nghĩa là giảm chi phí mua trung bình bằng cách mua theo đợt trong mỗi chu kỳ giao dịch và giúp nhà đầu tư đạt được mục tiêu chốt lời nhanh hơn. Ở góc độ khác, thêm vị thế cũng là một hoạt động nhằm bảo vệ nhà đầu tư khi giá giảm.

Lệnh chốt lời là lệnh bán, là lệnh cuối cùng trong chu kỳ giao dịch này. Cần lưu ý rằng một chu kỳ giao dịch có ít nhất một lệnh ban đầu và một lệnh chốt lời. Càng giao dịch nhiều vị trí, chi phí mua trung bình trong chu kỳ giao dịch càng thấp. Số lượng vị trí phụ thuộc vào số lượng vị trí tối đa do người dùng đặt.

Ngoài các khái niệm trên, thực tế người dùng còn quan tâm hơn đến hai khái niệm sau, vì chúng liên quan trực tiếp đến quy mô lợi nhuận: chốt lời đơn lẻ giá mục tiêu và giá chốt lời.

Nói một cách đơn giản, mục tiêu chốt lời duy nhất là lợi nhuận mà người dùng hy vọng kiếm được trong một chu kỳ giao dịch, được định giá 100%, chẳng hạn như 10 %. Giả sử rằng người dùng mua Bitcoin với giá 10.000 đô la Mỹ, nghĩa là đơn đặt hàng ban đầu là 10.000 đô la Mỹ và giá tiền tệ tiếp theo tăng đều đặn và chỉ có vị trí ban đầu là không được định vị lại, sau đó khi giá Bitcoin tăng 10% sẽ đạt 11.000 USD, nó sẽ đạt Giá chốt lời sẽ tự động bán để kiếm lời.

Nếu giá của đồng tiền giảm sau khi mua, khiến vị thế tăng lên, chi phí mua trung bình sẽ giảm và giá chốt lời cũng sẽ thay đổi linh hoạt được điều chỉnh và giảm bớt, miễn là đạt 10% Mục tiêu sẽ tự động chốt lời.

Công thức tính toán chi tiết là: giá chốt lời = chi phí vị thế trung bình của kỳ hiện tại x (1 + mục tiêu chốt lời duy nhất).

Do đó, chiến lược Martingale có thể giúp người dùng đạt được mục tiêu chốt lời linh hoạt, nghĩa là dựa trên mục tiêu dự kiến của người dùng và kết hợp với xu hướng thị trường theo thời gian thực , để hoàn thành nó càng sớm càng tốt Bán kiếm lời. Cần lưu ý rằng khi hệ thống kích hoạt giá chốt lời và ngay lập tức hoàn tất việc bán tự động, chu kỳ giao dịch hiện tại sẽ kết thúc ngay lập tức và vòng tiếp theo sẽ tự động được nhập.

4. Điểm dừng lỗ chiến lược:

Ngoài ra, đối lập với mục tiêu chốt lời duy nhất là mục tiêu dừng lỗ. Khi giá giảm xuống vị trí kích hoạt mục tiêu dừng lỗ, việc bán hàng sẽ tự động hoàn thành và chiến lược sẽ dừng ngay lập tức để đạt được mục đích dừng lỗ kịp thời. Giá dừng lỗ thực tế của mỗi chu kỳ sẽ được xác định dựa trên giá giao dịch của lệnh ban đầu để tránh việc kích hoạt sớm giá dừng lỗ đã đặt trong giai đoạn đầu xây dựng chiến lược khi thị trường biến động mạnh.

Công thức tính chi tiết như sau: Giá dừng lỗ = Giá giao dịch đặt lệnh ban đầu của kỳ hiện tại x (1 – tỷ lệ dừng lỗ).

5. Vốn dự trữ:

Sau khi chiến lược Martingale được tạo ra, liên quan đến quỹ giao dịch. tùy chọn mặc định được sử dụng là đặt trước đủ tiền. Sau khi nhấp vào Xác nhận, số tiền mua cần thiết cho tất cả các lệnh trong chu kỳ giao dịch sẽ được sử dụng trước. Số tiền chuẩn bị cho giao dịch cũng sẽ được chuyển từ tài khoản chính sang tài khoản chiến lược độc lập. Tại thời điểm này, phần quỹ dự trữ này có thể được coi là bị khóa và không thể sử dụng cho các mục đích khác.

Đối với người dùng nâng cao, nếu bội số của chênh lệch giá hoặc số lượng của vị thế bổ sung được đặt lớn hơn thì giá kích hoạt của các lệnh bổ sung tiếp theo sẽ là càng xa giới hạn, nếu giá (tức là giá sau khi giảm dự kiến) càng xa thì xác suất giao dịch mua tự động càng nhỏ.Cùng với số lượng ủy thác mua lớn, vấn đề về số tiền lớn bị chiếm đóng lâu ngày sẽ rõ ràng hơn. Do đó, các nhà đầu tư có yêu cầu sử dụng vốn cao hơn hoặc có bội số tăng vị thế lớn hơn có thể tùy ý lựa chọn không khóa trước. Trong trường hợp này, chiến lược Martingale sẽ chỉ chiếm số tiền của lệnh ban đầu và lệnh tăng vị thế đầu tiên, còn số tiền còn lại có thể được các nhà giao dịch sử dụng theo ý riêng của họ.

Tuy nhiên, khi thị trường tiếp theo có dấu hiệu phục hồi sau khi sụt giảm, người dùng chưa đặt trước đủ tiền có thể không đặt được lệnh do không đủ tiền, và do đó bỏ lỡ cơ hội mua khi giá giảm. Do đó, đối với các nhà đầu tư thông thường, nên dự trữ trước đủ vốn để có thể phát huy hết lợi thế của chiến lược Martingale và do đó có nhiều khả năng tối đa hóa lợi nhuận hơn.

6.Điều kiện kích hoạt:

Các điều kiện kích hoạt của chiến lược Martingale được chia thành hai Loại : kích hoạt ngay lập tức và kích hoạt tín hiệu.

Kích hoạt ngay lập tức là một chu kỳ giao dịch mới bắt đầu ngay sau khi nhà giao dịch chọn tạo chiến lược Martingale. Đơn hàng ban đầu sẽ được bắt đầu sau đó và các đơn hàng bổ sung vị trí tiếp theo được đặt theo các thông số sẽ được hoàn thành lần lượt cho đến đợt bán hàng cuối cùng.

Kích hoạt tín hiệu có nghĩa là sau khi tạo chiến lược, hệ thống sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đã đặt làm tín hiệu, khi tín hiệu chính xác xuất hiện, nó có thể tự động mua. Nghĩa là, từ khi tạo chiến lược đến khi xuất hiện lệnh ban đầu, cần phải đợi cho đến khi tín hiệu được gửi đi trước khi thực hiện thao tác mua đầu tiên. Đây là sự khác biệt giữa kích hoạt tín hiệu và kích hoạt ngay lập tức.

Là sàn giao dịch hàng đầu, OKX dẫn đầu ngành về nghiên cứu và phát triển thuật toán giao dịch cũng như nghiên cứu chỉ báo kỹ thuật, do đó nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu mua chính xác hơn. Trong số đó, chỉ báo RSI là một trong những tiêu chuẩn tham khảo tiêu biểu nhất cho tín hiệu mua. Nói tóm lại, chỉ báo RSI có thể kết hợp chính xác hơn vị trí của các điểm bán quá mức và các điều kiện thị trường liên quan, giúp các nhà giao dịch tham gia thị trường chỉ bằng một cú nhấp chuột để nắm bắt thị trường phục hồi và kiếm được chênh lệch giá lớn hơn.

Sau khi người dùng chọn chế độ kích hoạt tín hiệu, hệ thống sẽ hiện ra giao diện, phía dưới sẽ có 2 lựa chọn là đường quá bán và đường K chu kỳ, cũng như quá khứ để tham khảo. Số lần kích hoạt trong một khoảng thời gian.

Lấy đường quá bán làm ví dụ, khi giá tài sản đạt đến vùng quá bán được hình thành bởi đường quá mua, giá của chỉ báo tiếp tục giảm xuống một mức nhất định. thấp, và sức mạnh của người bán Về cơ bản đã cạn kiệt, đây thường là dấu hiệu thích hợp để các nhà đầu tư mở vị thế. Nếu người dùng đặt giá trị của đường quá bán làm tín hiệu thì chiến lược sẽ được thực thi sau khi đường quá bán đạt đến một điểm nhất định.

Chu kỳ đường K biểu thị khoảng thời gian của đường quá bán, tạo điều kiện cho người dùng nắm bắt các tín hiệu xây dựng vị thế từ ngắn hạn, trung hạn, trung hạn. và các phương pháp dài hạn và khác.

Bởi vì điều này được hệ thống tính toán toàn diện dựa trên các chỉ số kỹ thuật và động lực thị trường, so với nhận định cá nhân của người dùng, việc nắm bắt thị trường đang phục hồi sẽ chính xác hơn.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia